期权的无套利价格关系

期权的性质

1、证明标的无红利的欧式期权平价原理,其中C和P分别为欧式看涨、看跌期权的价格,K是执行价格,t是当前时刻,T是到期时刻,B是贴现因子,S是标的资产价格。(下同)

2、证明看涨期权的内涵价值不等式。

3、证明看涨期权的两个极限

4、证明看涨期权的两个极限

5、证明美式期权价格等式

随机分析选讲(一)

随机分析测验(一)

1、连续扔两次材质均匀的硬币,正面记为1背面记为0,随机变量X表示两次结果的加和。 写出X的样本集Omega 写出X的事件集F 写出X中每个元素的概率测度 利用Lebesgue积分求出X的数学期望(注意要从Lebesgue积分的定义出发,写出详细步骤) 利用Lebesgue积分求出X的二阶原点矩(要求同上)

2、随机变量X的事件集是最小的sigma代数,证明随机变量X是退化的(即存在常数c,对于所有的样本omega,X(omega)=c)。

期末考试

A数理金融引论理论部分

1、A理论部分试卷